抛物线指标SAR买入胜率综合统计

        SAR指标又叫抛物线指标或停损转向操作点指标,其全称叫“Stop and Reverse,缩写SAR”,是由美国技术分析大师威尔斯-威尔德(Wells Wilder)所创造的,是一种简单易学、比较准确的中短期技术分析工具。

抛物线指标SAR,也称为停损点转向指标,从SAR指标英文全称知道它有两层含义。一是“stop”,即停损、止损之意,这就要求投资者在买卖某个股票之前,先要设定一个止损价位,以减少投资风险;第二层含义是“Reverse”,即反转、反向操作之意,这要求投资者在决定投资股票前先设定个止损位,当价格达到止损价位时,投资者不仅要对前期买入的股票进行平仓,而且在平仓的同时可以进行反向做空操作,以谋求收益的最大化。

目前我国国内市场还不允许做空,因此投资者主要采用两种方法,一是在股价向下跌破止损价位时及时抛出股票后持币观望,二是当股价向上突破SAR指标显示的股价压力时,及时买入股票或持股待涨。

1、SAR买入选股公式源码

SARTURN(N,STEP,MAXP)=1;

2、测试设置

a、测评公式:SAR买入,选择参数为 N=10, STEP=2, MAXP=20

b、建仓规则:评测时间段:

20050606-20071016 (998-6124)

20071016-20081028 (6124-1664)

20081028-20090804 (1664-3478)

20090804-20130625 (3478-1849)

20130625-20150612 (1849-5178)

20150612-20160127 (5178-2638)

20160127-20180129 (2638-3587)

20180129-20190104 (3587-2440)

20190104-20210218 (2440-3731)

20210218-20230616 (3731-3265)

向前多取100个数据用于计算,其他默认

c、交易方式:默认

d、平仓规则:

e、评测品种:全部A股

3、测试结果

时间 点位区间 品种名称 盈利数 总次数 胜率(%) 手续费(元) 净利润(元) 收益率(%) 年化收益率(%) 相对收益率α/β(%) 最大回撤(元) 最大回撤比(%)
20050606-20071016 998-6124 综合统计 14998 23168 64.74 18077.76 350065.24 0.01 0 8.06/-600.50 2191.69 0.22
20071016-20081028 6124-1664 综合统计 5090 13466 37.8 16440.22 -277496.22 -0.01 -0.01 2.94/70.97 2916.88 0.29
20081028-20090804 1664-3478 综合统计 8078 11468 70.44 10066.71 227789.29 0 0.01 3.83/-121.98 849 0.08
20090804-20130625 3478-1849 综合统计 32127 66228 48.51 85281.42 -308250.42 -0.01 0 9.06/42.81 4329.38 0.43
20130625-20150612 1849-5178 综合统计 26140 40186 65.05 69910.49 1251930.51 0.03 0.01 14.41/-146.35 3019.5 0.3
20150612-20160127 5178-2638 综合统计 7007 14662 47.79 39616.43 -357103.43 -0.01 -0.01 5.38/45.07 6558.56 0.66
20160127-20180129 2638-3587 综合统计 22519 45996 48.96 122490.43 -237206.42 0 0 0.185216834 9392.31 0.94
20180129-20190104 3587-2440 综合统计 11029 25723 42.88 56397.68 -486486.71 -0.01 -0.01 4.45/29.42 9306.94 0.92
20190104-20210218 2440-3731 综合统计 35554 68075 52.23 203629.05 1029786.95 0.02 0.01 0.103900433 28700.81 2.81
20210218-20230616 3731-3265 综合统计 47509 92368 51.43 423265.99 -780555.99 -0.02 -0.01 33.25/31.28 87020.5 8.58

4、SAR买入胜率在各周期的特征

a、单边上涨长周期 998-6124,1664-3478,1849-5178,胜率分别是:64.74%,70.44%,65.05%,胜率比较高;

b、单边下跌长周期6124-1664,3478-1849,5178-2638,胜率分别是:37.8%,48.51%,47.79%,胜率比较低;

c、平衡势区间波动的行情2638-3587,3587-2440,2440-3731 ,3731-3265,胜率分别是:48.96%,42.88%,52.23%,51.43%,胜率基本上在42%~53%波动

5、结论

SAR单边上涨长周期胜率较高。

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